Beruto v1.0

仓库地址: Beruto 发布日期: 2025-12-09

概要

• 首个可运行的端到端版本：支持加载任务、拉取历史行情、运行策略回测、生成资金曲线，并通过 CLI 与绘图工具交互。
• 核心数据链路打通：适配 akshare / yfinance / 本地 CSV，附带缓存读写与错误分类。
• 提供示例策略与指标工具，便于快速扩展与验证。
• 完善文档，涵盖快速入门、命令行使用、接口设计与技术指标指南。

主要特性

• 回测引擎：src/backtest/engine.run_task 读取任务 JSON，动态加载策略，调用数据层并驱动组合回测。
• 数据层：统一 fetch 接口，适配 akshare、yfinance、本地 CSV；带 parquet 缓存读写、按需刷新。
• 策略与指标：内置 SMA 金叉/死叉示例策略，提供 MA/EMA/RSI/MACD/BOLL/ATR 等指标及触发器 DSL（crossabove/crossbelow）。
• 绘图：plot_kline 支持日/周 K 线、MA/EMA/BOLL/RSI/MACD/ATR 叠加，CLI 参数解析 plot SYMBOL ...。
• 日志与 CLI：日志落盘到 logs/，CLI 支持 help / backtest / plot / config (占位)。

文档

• 新增 Manual 子目录，按子模块列出函数/类签名与用途，便于二次开发。
• 保留快速入门、命令行使用、接口设计与技术指标指南等主线文档。
• 添加了相关知识的文档，为后续复习与扩展提供参考。

已知限制 / 待办

• common.config, common.utils, risk.RiskManager 仍为占位，需要完善实现。
• CLI 的 config 命令未实现；GUI main_window.py 为空。
• 缺少自动化测试覆盖数据适配器、策略决策与回测边界场景。
• 策略库较为单一，需丰富多样化策略与参数调优示例。
• 代码注释不够充分，未完全贯彻自文档化写作模板。
• Portfolio 设计需增强：交易成本/滑点模型细化，多资产与现金管理、持仓轮转等能力。

后续展望

• 实现 UI 界面，打通交互与可视化入口。
• 落地基础风控（最大仓位/回撤）并在下单前校验。
• 为数据层与回测核心补充单元测试与集成测试；考虑加入 CI。
• 丰富策略库（多因子/均值回归/动量）与可视化报表；补充参数调优示例。